DXライブラリは、DXライブラリの readme.txtの記述の通りに設定します。以下、抜粋します。
DxLibDotNet.dll を使用する場合 1.C# のプロジェクトのフォルダの、実行ファイルが作成されるフォルダ (通常は 「プロジェクトのフォルダ\bin\Debug」 か 「プロジェクトのフォルダ\bin\Release」) に DxLib.dll と DxLibDotNet.dll をコピー 2.C# のプロジェクトを開いて 「プロジェクト」→「参照の追加」→「参照タブ」で、1でコピーした DxLibDotNet.dll を選択して「OK」ボタン。