Visual Studio Express 2012のダウンロードページから「Visual Studio Express 2012 for Windows Desktop」を選択してインストールします。
DXライブラリ置き場のDXライブラリのダウンロードから、「Visual C#用パッケージ」をダウンロードします。
僕がダウンロードしたときのバージョンは「3.10a」でした。